Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar vantagem Da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, temos montado esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções Com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em Mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa.1 Chamado Coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar Uma estratégia de compra coberta ou buy-write Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente e simultaneamente, escreve ou vende uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Investidores Freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estiverem olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. , Leia Estratégias de Chamada Coberta para um mercado em queda. Casado Put. Em uma estratégia de casado, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia Quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como um seguro po Licy, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casado coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra em uma greve específica Preço e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do subjacente O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá comprar simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico E vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante É baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua Oferece tanto ganhos limitados quanto perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Colocar uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de um out - of-the-money opção de venda e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou substancial Ganhos Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, consulte Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A longa straddle estratégia de opções é quando um investidor compra Tanto uma opção de compra como de venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente ea data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará freqüentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente mov E esta é uma estratégia que permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral.7 Long Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções serão Estar fora do dinheiro Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão normalmente menos caro do que straddles Porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto têm re Uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de exercício. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de um call put Ao preço de exercício mais baixo mais baixo, enquanto vende duas opções de venda de opções a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício ainda maior e mais baixo. Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco Usando a Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta spread Esta estratégia difere porque usa chamadas e coloca, ao contrário de um ou outro O lucro e a perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money Em um esforço para cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais, leia o que é uma opção da borboleta de ferragem Strategy. Related artigos. A quantidade máxima de dinheiros que os Estados Unidos podem pedir O teto de débito foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. Taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um gi Ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, as famílias eo setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.Chapter 11 Estratégias de Negociação Envolvendo Opções Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright John C Hull 20121.Presentation on theme Capítulo 11 Estratégias de Negociação Envolvendo Opções Opções, Futuros e Outras Derivadas, 8ª Edição, Copyright John C Hull 20121 Apresentação transcript.1 Capítulo 11 Estratégias de Negociação Envolvendo Opções Opções, Futuros e Outras Derivadas, 8ª Edição, Copyright John C Hull 20121.2 Estratégias a serem consideradas Bond plus opção para criar principal protegido Nota Stock mais opção Duas ou mais opções da sa Eu tipo um spread Duas ou mais opções de tipos diferentes uma combinação Opções, Futuros e Outros Derivados, 8a Edição, Copyright John C Hull 2012 2.3 Principal Protected Note Permite ao investidor assumir uma posição arriscada sem arriscar qualquer principal Exemplo 1000 instrumento composto de 3 Com prazo de vencimento anual de 1000 anos, com o principal de 1000 opções de compra em dinheiro de 3 anos em carteira de ações no valor de 1000 Opções, Futuros e Outros Derivativos, 8ª Edição, Copyright John C Hull 2012 Em Nível de dividendos Nível de taxas de juros Volatilidade da carteira Variações em produto padrão Fora do preço de exercício de dinheiro Caps no retorno de investidor Knock outs, características de média, etc Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição Copyright John C Hull 2012 Posições em uma Opção o Subjacente Figura 11 1, página 237 Lucro STST K STST K STST K STST K abcd 5.6 Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Direitos Autorais John C Hull 2012 Bull Spread Usando Usos Figura 11 2, página 238 K1K1 K2K2 Lucro STST 6.7 Opções, Futuros e Outras Derivadas, 8ª Edição, Copyright John C Casco 2012 Bull Spread Usando Coloca Figura 11 3, página 239 K1K1 K2K2 Lucro STST 7.8 Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright John C Hull 2012 Bear Spread Usando Usos Figura 11 4, página 240 K1K1 K2K2 Lucro STST 8.9 Opções, Futuros e Outras Derivadas, Uma combinação de uma propagação da chamada do touro e de um urso psta a propagação Se todas as opções forem européias uma propagação da caixa Vale a pena o valor presente da diferença entre os preços de exercício Se eles são americanos isso não é necessariamente assim ver Business Snapshot 11 1 10.11 Opções, Futuros e Outros Derivados, 8a Edição, Copyright John C Hull 2012 Borboleta Spread Usando Chamadas Figura 11 6, página 242 K1K1 K3K3 Lucro STST K2K2 11.12 Opções, Futuros e Outras Derivadas, 8ª Edição, Copyright John C Hull 2012 Mariposa Spread Usando Coloca Figura 11 7, página 243 K1K1 K3K3 Lucro STST K2K2 12.13 Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Direitos Autorais John C Hull Calendário 2012 Utilização de Usos Figura 11 8, página 245 Lucro STST K 13.14 Opções, Futuros e Outras Derivadas, Lucro STST K 14.15 Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright John C Hull 2012 A Combinação Straddle Figura 11 10, página 246 Lucro STST K 15.16 Opções, Futuros e Outros Derivados, Figura 11 11, página 248 Lucro KSTST KSTST StripStrap 16.17 Opções, Futuros e Outras Derivadas, 8ª Edição, Copyright John C Casco 2012 A Strangle Combinação Figura 11 12, página 249 K1K1 K2K2 Lucro STST 17.18 Outros Padrões de Pagamento Quando Os preços de exercício estão próximos um spread borboleta fornece um payoff consistindo de um pequeno pico Se as opções com todos os preços de greve estavam disponíveis qualquer padrão de recompensa poderia pelo menos aproximadamente ser criado por combinar os picos obtidos a partir de diferentes borboleta spreads Opções, Futuros e Outros Derivados , 8th Edition, Copyright John C Hull 2012 18. Estratégias Straddle. Trading envolvendo opções Straddle. A combinação é uma estratégia de negociação opção que envolve tomar uma posição em um tanto chamadas e coloca no mesmo estoque é chamado de straddle Nesta série vamos Descrever várias estratégias de negociação de opções que são amplamente utilizados no mercado, mas o princípio também pode ser implementado no mercado de opções binárias Estes incluem straddles, tiras, tiras e strangles. One combinação popular é um straddle, que envolve a compra de um estilo europeu chamada e colocar Ao mesmo tempo, com o mesmo tempo de expiração. Uma estratégia de negociação straddle é implementada pelo operador de opção quando ele é Esperando um grande movimento no preço das ações ou qualquer outro ativo subjacente para esse assunto O comerciante neste cenário não sei qual direção a mover será considerar o investidor que acha que o preço de um determinado activo, actualmente avaliado em 69 no mercado , Irá mover-se significativamente no espaço dos próximos três meses O comerciante opção poderia configurar o straddle comprando tanto, a chamada ea opção de venda com um preço de exercício não muito longe do preço de mercado, digamos 70 ea data de validade definida em Três meses no futuro. Suponha que a opção de compra custos 4 eo custo de colocação 3 Se o preço da ação permanece em torno do valor de mercado 69, a estratagem estratégia custa o investidor 7 Se o preço das ações se move para 70, a opção comerciante perde 7 em Esta configuração straddle Este é provavelmente o pior cenário que pode acontecer a qualquer comerciante opção que usa straddle técnica No entanto, se o preço do ativo finalmente se move e avança até 90, um lucro de 13 é feito Se o preço do activo cair para 55, um lucro De 8 seria encaixado. A estratégia straddle parece não brainier a muitos à primeira vista, mas não é definitivamente importante lembrar a qualquer comerciante de opção usando esta técnica é considerar se o movimento de preços esperado já está cotado no preço da opção ou Não. Outro derivado da técnica straddle é uma straddle top ou straddle write é a posição inversa É criado vendendo uma chamada e opção de venda com o mesmo preço de exercício e da mesma data de expiração É estratégia altamente arriscada Se o preço do ativo na expiração Data é perto do preço de exercício, um lucro significativo pode ser realizado, mas a perda em caso de espiga maciça no preço é ilimitado e pode resultar em chamada de margem em sua conta de negociação. A estratégia straddle é amplamente utilizado no mercado para especular e hedge Ele pode ser muito bem aplicado com sucesso na negociação de opções binárias No entanto, o preço eo timing precisam ser mais ajustados e testados antes que a técnica straddle poderia ser implementada Bin As opções de ary são os derivados fixos do payout e oferecem o scenario de tudo ou de nada no negociar intraday A estratégia do straddle seria um perdedor, quando o pagamento é menos do que a perda potencial Se o comerciante binário das opções olha além de um negociar minucioso, há uma oportunidade Para lucrar com as opções binárias de expiração mais longa, tirando proveito da natureza europeia da opção binária. Você também vai gostar. EURUSD Trading Dashboard Semana terminando em 25 de setembro. EURUSD Trading Dashboard Semana terminando em 18 de setembro. Heikin-Ashi Trading Strategy. EURUSD Trading Dashboard Week ending 4 de Setembro.
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