Moving Averages. A média móvel é um dos mais flexíveis, bem como mais comumente utilizados indicadores de análise técnica É altamente popular entre os comerciantes, principalmente por causa de sua simplicidade Ele funciona melhor em um ambiente de tendência. Em estatísticas, uma média móvel é simplesmente Uma média de um determinado conjunto de dados Em caso de análise técnica, esses dados são na maioria dos casos representados pelos preços de fechamento de ações para os dias específicos No entanto, alguns comerciantes também utilizam médias separadas para mínimos e máximos diários ou mesmo uma média de valores de ponto médio No entanto, você pode construir uma média móvel também em um período de tempo mais curto, por exemplo, usando dados diários ou de minutos. Por exemplo, se você quiser fazer Uma média móvel de 10 dias, você só somar todos os preços de fechamento durante os últimos 10 dias e, em seguida, dividi-lo por 10 neste caso, é uma média móvel simples No dia seguinte, fazemos o mesmo, exceto que novamente tomamos os preços adiante E últimos 10 dias, o que significa que o preço que foi o último em nossa computação para o dia anterior não está mais incluído na média de hoje - é substituído pelo preço de ontem O deslocamento de dados desta maneira com cada novo dia de negociação, portanto O termo média móvel. A finalidade eo uso de médias móveis na análise técnica. A média móvel é um indicador seguindo de tendência Seu objetivo é detectar o começo de uma tendência, seguir seu progresso, assim como relatar sua reversão se ocorrer como Em oposição a gráficos, as médias móveis não antecipam o início ou o fim de uma tendência. Apenas confirmam isso, mas apenas algum tempo após a reversão real ocorre. Isso decorre de sua própria construção, pois esses indicadores são baseados apenas em dados históricos. Uma média móvel contém, quanto mais cedo ele pode detectar uma tendência s reversão É por causa da quantidade de dados históricos, que influencia fortemente a média A 20 dias de média móvel gera o sinal de uma inversão de tendência mais cedo do que o Média de 50 dias No entanto, também é verdade que quanto menos dias usamos na computação de média móvel, mais sinais falsos recebemos. Assim, a maioria dos comerciantes usa uma combinação de várias médias móveis, que todos têm que render um sinal Simultaneamente, antes de um comerciante abre a sua posição no mercado No entanto, uma média móvel s atraso por trás da tendência não pode ser completamente eliminado. Trading sinais. Qualquer tipo de média móvel pode ser usado para gerar comprar ou vender sinais e este processo é muito simples Gráficos gráficos traça a média móvel como uma linha diretamente no gráfico de preço Sinais são gerados em locais onde os preços cruzam essas linhas. Quando o preço cruza acima da linha média móvel, isso implica o início de uma nova tendência ascendente e, portanto, significa uma compra Por outro lado, se o preço atravessa a linha da média móvel e o mercado também se fecha nesta área, assinala o início de uma tendência descendente e, portanto, constitui um sinal de venda. E médias. Podemos também optar por usar várias médias móveis simultaneamente, a fim de eliminar o ruído nos preços e, especialmente, os sinais falsos whipsaws, que o uso de uma única média móvel yields. When usando médias múltiplas, um sinal de compra ocorre quando o A média de 50 dias cruza acima da média de 200 dias. Em contrapartida, um sinal de venda neste caso é gerado quando a média de 50 dias cruza abaixo da média de 200. Da mesma forma, Também pode usar uma combinação de três médias, ega 5 dias, 10 dias e média de 20 dias. Neste caso, uma tendência ascendente é indicada se a linha média de 5 dias estiver acima da média móvel de 10 dias, enquanto a média de 10 dias Média diária ainda está acima da média de 20 dias Qualquer cruzamento de médias móveis que leva a esta situação é considerado um sinal de compra. Em contrapartida, a tendência descendente é indicada pela situação quando a linha média de 5 dias é menor do que a média de 10 dias Média, enquanto a média de 10 dias é N a média de 20 dias. Usando três médias móveis, simultaneamente, limita a quantidade de falsos sinais gerados pelo sistema, mas também limita o potencial de lucro, uma vez que tal sistema gera um sinal de negociação somente depois que a tendência está firmemente estabelecida no mercado. Os intervalos de tempo usados pelos comerciantes para computar médias móveis são muito diferentes. Por exemplo, os números de Fibonacci são muito populares, como o uso de 5 dias, 21 dias e 89 Dia-médias Nas negociações de futuros, a combinação 4-, 9- e 18 dias é muito popular, too. Pros e contras. A razão pela qual as médias móveis foram tão populares é que eles refletem várias regras básicas de negociação Uso de médias móveis Ajuda você a cortar suas perdas ao mesmo tempo que deixa seus lucros correr Quando usando médias móveis para gerar sinais de negociação, você sempre comércio na direção da tendência do mercado, e não contra ele Além disso, em oposição a análise de padrões de gráfico ou outros hi Ghly técnicas subjetivas, as médias móveis podem ser usadas para gerar sinais de negociação de acordo com regras claras - eliminando assim a subjetividade das decisões de negociação, o que pode ajudar a psique do comerciante No entanto, uma grande desvantagem de médias móveis é que eles funcionam bem apenas quando o mercado é Assim, em períodos de mercados agitados, quando os preços flutuam em uma faixa de preço particular que não funcionam em todos os Tal período pode facilmente duram mais de um terço do tempo, por isso confiando em médias móveis é muito arriscado alguns comerciantes que por isso recomendamos Combinando médias móveis com um indicador medindo a força de uma tendência, como ADX ou usar médias móveis apenas como um indicador de confirmação para o seu sistema de negociação. Tipos de médias móveis. Os tipos mais usados de médias móveis são Simple Moving Average SMA e Exponentially Média Móvel Ponderada EMA, EWMA. Este tipo de média móvel também é conhecido como média aritmética e representa o tipo mais simples e mais comumente usado F média móvel Calculamos o mesmo somando todos os preços de fechamento para um dado período, que subseqüentemente dividimos pelo número de dias no período. No entanto, dois problemas estão associados a esse tipo de média, levando em consideração apenas os dados incluídos no O período selecionado ega 10 dias de média móvel simples leva em conta apenas os dados dos últimos 10 dias e simplesmente ignora todos os outros dados antes deste período Também é muitas vezes criticado por alocar pesos iguais a todos os dados no conjunto de dados ou seja, em Uma média móvel de 10 dias um preço de 10 dias atrás tem o mesmo peso que o preço de ontem - 10 Muitos comerciantes argumentam que os dados dos últimos dias devem levar mais peso do que os dados mais antigos - o que resultaria em reduzir o atraso médio s atrás A tendência. Este tipo de média móvel resolve tanto problemas associados com médias simples móveis Em primeiro lugar, atribui mais peso em sua computação para dados recentes Também, de certa forma, reflete todos os dados históricos para R o instrumento particular Este tipo de média é nomeado de acordo com o fato de que os pesos de dados para o passado decrescente exponencialmente A inclinação desta diminuição pode ser ajustada às necessidades do trader. Moving Média Crossovers. Moving crossovers média são uma maneira comum Os comerciantes podem usar as Médias Móveis Um cruzamento ocorre quando uma média móvel mais rápida, ou seja, um período mais curto Média Móvel cruza acima de uma média móvel mais lenta, ou seja, um período mais longo Média Móvel que é considerado um crossover de alta ou abaixo do qual é considerado um crossover bearish. SP Depository Receipts O Exchange Traded Fund SPY mostra a Média Simples de Movimento de 50 dias e a Média Simples de Movimentação de 200 dias, este par de Moving Average é muitas vezes olhado pelas grandes instituições financeiras como um indicador de longo alcance da direção do mercado. 200-dia Simple Moving Average está em uma tendência de alta isso muitas vezes é interpretado como um sinal de que o mercado é muito forte Um comerciante pode considerar R quando o SMA de 50 dias de prazo mais curto cruza acima do SMA de 200 dias e, em contraste, um comerciante pode considerar vender quando o SMA de 50 dias cruza abaixo do SMA de 200 dias. No gráfico acima do SP 500, ambos Os sinais de compra potencial teriam sido extremamente lucrativos, mas o sinal de venda potencial teria causado uma pequena perda. Tenha em mente que o crossover simples de 50 dias e 200 dias é uma estratégia de longo prazo. Para aqueles comerciantes que Queremos mais confirmação quando eles usam crossovers de Média Móvel, a 3 Simples Moving Average crossover técnica poderia ser usado Um exemplo disso é mostrado no gráfico abaixo de Wal-Mart WMT stock. The 3 Simple Moving Average método poderia ser interpretado como follows. The Primeiro crossover do SMA mais rápido no exemplo acima, o SMA de 10 dias em toda a próxima SMA mais rápida de 20 dias SMA atua como um aviso de que os preços podem ser inverter tendência no entanto, geralmente um comerciante não iria colocar uma ordem real de compra ou venda, em seguida. Depois, o segundo crossover Dos mais rápidos SMA 10 dias e os mais lentos SMA 50 dias, pode desencadear um comerciante para comprar ou vender. Existem inúmeras variantes e metodologias para usar o 3 Simple Moving Average crossover método, alguns são fornecidos abaixo. Uma abordagem mais conservadora poderia Ser de esperar até o meio SMA 20 dias cruza o mais lento SMA 50 dias, mas esta é basicamente uma técnica de dois SMA crossover, não uma técnica de três SMA. Um comerciante pode considerar uma técnica de gerenciamento de dinheiro de comprar um tamanho meia quando o rápido SMA atravessa o próximo SMA mais rápido e, em seguida, entrar na outra metade quando o rápido SMA atravessa o mais lento SMA. Instead de metades, comprar ou vender um terço de uma posição quando o rápido SMA atravessa o próximo mais rápido SMA, outro terço quando A rápida SMA atravessa a SMA lenta eo último terço quando a segunda SMA mais rápida atravessa a SMA. A técnica de crossover de média móvel que utiliza 8 médias móveis exponenciais é a média móvel Indicador Exponencial da Faixa ver Exponenti Al Ribbon. Moving Crossovers médio são freqüentemente vistos ferramentas por comerciantes Na verdade crossovers são freqüentemente incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo a Divergência Mínima Divergência MACD indicador ver MACD Outras médias móveis merecem consideração cuidadosa em um plano de negociação. A informação acima é para Informativo e de entretenimento e não constitui conselho de negociação ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro Trading é inerentemente arriscado não será responsável por qualquer Especiais ou conseqüentes que resultam do uso de ou a incapacidade de usar, os materiais e informações fornecidas por este site Veja o disclaimer. Technical Análise Moving Averages. Most padrões de gráfico mostram uma grande variação no movimento de preços Isso pode tornar difícil para Comerciantes para ter uma idéia de uma segurança s tendência geral Um método simples comerciantes usam para com Bat isso é aplicar médias móveis Uma média móvel é o preço médio de um título sobre um determinado período de tempo Ao traçar o preço médio de um título, o movimento do preço é suavizado Uma vez que as flutuações do dia-a-dia são removidas, os comerciantes são Mais capazes de identificar a verdadeira tendência e aumentar a probabilidade de que ele irá trabalhar em seu favor Para saber mais, leia o Médias Móveis tutorial. Tipos de Médias Móveis Há uma série de diferentes tipos de médias móveis que variam na forma como eles são calculados , Mas como cada média é interpretada permanece a mesma Os cálculos diferem apenas em relação à ponderação que eles colocam sobre os dados de preços, passando de igual ponderação de cada ponto de preço para mais peso sendo colocado em dados recentes Os três tipos mais comuns de movimento As médias são simples linear e exponencial. Simple Moving Average SMA Este é o método mais comum utilizado para calcular a média móvel de preços Ele simplesmente leva a soma de todos os últimos pric fechamento Durante o período de tempo e divide o resultado pelo número de preços utilizados no cálculo Por exemplo, em uma média móvel de 10 dias, os últimos 10 preços de fechamento são somados e divididos por 10 Como você pode ver na Figura 1, Um comerciante é capaz de fazer a média menos responsiva à mudança de preços, aumentando o número de períodos utilizados no cálculo Aumentar o número de períodos de tempo no cálculo é uma das melhores maneiras de medir a força da tendência de longo prazo e da Muitos indivíduos argumentam que a utilidade deste tipo de média é limitada porque cada ponto na série de dados tem o mesmo impacto sobre o resultado independentemente de onde ele ocorre na seqüência. Os críticos argumentam que os dados mais recentes são Mais importante e, portanto, ele também deve ter uma maior ponderação Este tipo de crítica tem sido um dos principais fatores que levam à invenção de outras formas de médias móveis. Linear Média Ponderada Este movimento avera Ge é o menos comum entre os três e é usado para resolver o problema da ponderação igual. A média móvel ponderada linear é calculada tomando a soma de todos os preços de fechamento durante um determinado período de tempo e multiplicando-os pela posição da Ponto de dados e, em seguida, dividindo pela soma do número de períodos Por exemplo, em uma média linear ponderada de cinco dias, o preço de fechamento de hoje é multiplicado por cinco, ontem por quatro e assim por diante até que o primeiro dia no intervalo de período é Atingido Estes números são então adicionados em conjunto e dividido pela soma dos multiplicadores. Média móvel exponencial EMA Este cálculo de média móvel utiliza um factor de suavização para colocar um peso mais elevado em pontos de dados recentes e é considerado como muito mais eficiente do que a média linear ponderada Tendo Uma compreensão do cálculo não é geralmente exigida para a maioria dos comerciantes, porque a maioria dos pacotes de gráficos fazer o cálculo para você A coisa mais importante a lembrar sobre o expoente A média móvel é que ela é mais responsiva a novas informações relativas à média móvel simples. Esta responsividade é um dos fatores-chave de por que essa é a média móvel de escolha entre muitos comerciantes técnicos. Como você pode ver na Figura 2, Período EMA aumenta e cai mais rápido do que uma SMA de 15 períodos Esta ligeira diferença não parece muito, mas é um fator importante para estar ciente desde que ele pode afetar returns. Major Uses of Moving Averages Médias móveis são usados para identificar as tendências atuais E inversões de tendência, bem como para configurar níveis de suporte e resistência. As médias de movimentação podem ser usadas para identificar rapidamente se uma segurança está se movimentando em uma tendência de alta ou em uma tendência de baixa, dependendo da direção da média móvel Como você pode ver na Figura 3, Uma média móvel está indo para cima e o preço está acima dela, a segurança está em uma tendência de alta Por outro lado, uma média descendente em declive com o preço abaixo pode ser usado para sinalizar uma tendência de baixa. Outro método de determinar a mãe Quando uma média de curto prazo está acima de uma média de longo prazo, a tendência é alta. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo indica uma tendência descendente Movimento na tendência. As inversões de tendência média de movimentação são formadas de duas formas principais quando o preço se move através de uma média móvel e quando se move através de cruzamentos de média móvel O primeiro sinal comum é quando o preço se move através de uma média móvel importante Por exemplo, O preço de uma segurança que estava em uma tendência de alta cai abaixo de uma média móvel de 50 períodos, como na Figura 4, é um sinal de que a tendência de alta pode estar se reverter. O outro sinal de uma inversão de tendência é quando uma média móvel atravessa outro Para Por exemplo, como você pode ver na Figura 5, se a média móvel de 15 dias cruza acima da média móvel de 50 dias, é um sinal positivo de que o preço começará a aumentar. Se os períodos usados no cálculo forem relativamente curtos, Por exemplo 15 e 35, este Por outro lado, quando duas médias com intervalos de tempo relativamente longos se cruzam por cima de 50 e 200, por exemplo, isto é usado para sugerir uma mudança de tendência a longo prazo. Outra forma principal de utilizar médias móveis É identificar níveis de suporte e resistência Não é raro ver um estoque que tem caído parar o seu declínio e sentido inverso, uma vez que atinge o apoio de uma grande média móvel Um movimento através de uma grande média móvel é muitas vezes usado como um sinal de técnicas Por exemplo, se o preço quebra a média móvel de 200 dias em uma direção descendente, é um sinal de que a tendência de alta está se reverter. As médias de movimento são uma ferramenta poderosa para analisar a tendência em uma segurança Eles fornecem Suporte útil e pontos de resistência e são muito fáceis de usar Os períodos de tempo mais comuns que são usados ao criar médias móveis são 200 dias, 100 dias, 50 dias, 20 dias e 10 dias A média de 200 dias é Pensado para ser um goo D média de um ano de negociação, uma média de 100 dias de meio ano, uma média de 50 dias de um trimestre de um ano, uma média de 20 dias de um mês e uma média de 10 dias de duas semanas. Os comerciantes técnicos suavizar alguns do ruído que é encontrado em movimentos de preços no dia-a-dia, dando aos comerciantes uma visão mais clara da tendência de preços Até agora temos sido focados no movimento de preços, através de gráficos e médias Na próxima seção, vamos ll Olhar para algumas outras técnicas usadas para confirmar movimento de preços e padrões.
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