Connors Rsi Estratégia

Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de troca de reversão média projetada para comprar ou vender títulos depois de um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10 Consideradas muito sobrevendidas Inversamente, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90 Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso Não é projetada para identificar altos topos ou fundos Antes de olhar Os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas sobre as estratégias possíveis Nós não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que pode ser usado para a direita fora da caixa Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinement. There são quatro Passos para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento Primeiro, identificar a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo Connors defende a 200 dias de mudança Verage A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima de sua SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo de seus 200-dia SMA Comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima do 200-dia SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo A 200-dia SMA. Second, escolher um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda Connors descobriu que os retornos foram maiores quando comprar em um RSI mergulha abaixo de 5 que em um mergulho de RSI abaixo de 10 Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, mais altos os retornos em posições longas subseqüentes Para posições curtas, os retornos eram mais altos quando vendendo-short em um RSI surge acima de 95 que em um surge Acima de 90 Em outras palavras, quanto mais curto prazo overbought a segurança, maior o retorno subseqüente em uma posição curta. O terceiro passo envolve a compra real ou venda de curto prazo eo calendário de sua colocação Chartists pode assistir o mercado perto a Fechar e estabelecer uma posição pouco antes do fechar ou estabelecer uma posição sobre o próximo aberto Existem prós e contras para ambas as abordagens Connors defende a abordagem antes de fechar Comprar antes do fechamento significa comerciantes estão à mercê do próximo aberto, Que poderia ser com um fosso Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso Esperando para o aberto dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída Em seu exemplo Usando o SP 500, Connors advogados sair de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas Chartists também deve considerar um Trailing stop ou empregando o SAR parabólico Por vezes, uma forte tendência se apóia e trailing stops irá garantir que uma posição permanece enquanto a tendência se estende. Onde estão as paradas Connors não advoga usando pára Sim, você leu direito Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em grandes Perdas e grandes abatimentos É uma proposta arriscada, mas, novamente, negociação é um jogo arriscado Chartists precisam decidir por si mesmos. Exemplos de tutoriais. O gráfico abaixo mostra o Dow Industrial SPDR DIA com o vermelho SMA de 200 dias, 5 SMA rosa E 2-período RSI Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do 200-dia SMA e RSI 2 se move para 5 ou inferior Um sinal de baixa ocorre quando DIA está abaixo do 200-dia SMA e RSI 2 move para 95 ou superior Havia sete DIA movido mais altamente três de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido rentáveis ​​Dos três sinais bearish, DIA moveu mais baixo somente uma vez 5 DIA movido acima do 200-da SMA após os sinais de baixa em outubro Uma vez acima do 200-dia SMA, 2-período RSI não se move para 5 ou inferior para produzir outro sinal de compra Como um ganho ou perda, que dependeria os níveis utilizados para a parada Perda e perda de lucro. O segundo exemplo mostra Apple AAPL negociação acima de seus 200-dia SMA durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco porque AAPL zigzagged inferior De final de fevereiro a meados de junho de 2011 Os segundos cinco sinais fared muito melhor como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo Em outras palavras, a Apple mudou para novos mínimos após a compra inicial Sinal e, em seguida, rebounded. As com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados A chave é evitar ajuste de curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro Conforme mencionado acima, o RSI 2 Estratégia pode Ser cedo porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal A segurança pode continuar mais alta depois que o RSI 2 pula acima de 95 ou menos depois que o RSI 2 mergulha abaixo de 5 Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de pista que os preços tenham realmente Invertido após RSI 2 atinge seu extremo Isso poderia envolver a análise de castiçal, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI 2.RSI 2 picos acima de 95 porque os preços estão subindo Estabelecendo uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso Chartists Poderia filtrar esse sinal esperando que o RSI 2 voltasse abaixo de sua linha central 50 Similarmente, quando uma segurança está negociando acima de seus 200-dia SMA e RSI 2 move abaixo de 5, os chartists poderiam filtrar este sinal, esperando RSI 2 passar acima de 50 Seria sinal de que os preços realmente fizeram algum tipo de curto prazo turno O gráfico acima mostra Google com RSI 2 sinais filtrados com uma cruz da linha central 50 Houve bons sinais e Sinais ruins Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque GOOG estava acima dos 200 dias SMA pelo tempo RSI movido abaixo de 50 Também note que lacunas podem causar estragos nos comércios As falhas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreu durante A estratégia RSI 2 dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência em curso Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebra Esta estratégia se encaixa com a sua filosofia Mesmo que os testes Connors mostra que Pára de prejudicar o desempenho, seria prudente para os comerciantes para desenvolver uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação Traders poderia sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir um stop stop Similarmente, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições se tornam oversold Tenha em mente que Este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação Use essas idéias para aumentar o seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e ju Dgments Clique aqui para obter uma tabela do SP 500 com RSI 2.Below é o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI 2 Comprar Signal. ConnorsRSI Um Indicador poderoso e novo para Swing Traders. A webcast apresentação por Larry Connors e Cesar Alvarez em 12 de dezembro de 2012, como parte da MTA s Educational Web Series. Durante esta apresentação, Larry Connors irá compartilhar com você os três componentes-chave que vão para o ConnorsRSI, a fórmula exata, e uma amostra de alta probabilidade swing - trading estratégia que usa ConnorsRSI No final da apresentação, todos os participantes receberão um link para um guia de estratégia que detalhes como implementar ConnorsRSI em sua própria negociação e acesso a um Módulo AmiBroker Add-on que contém o código para o indicador ConnorsRSI. Laurence Connors. Laurence Connors é Presidente do Grupo TCG Connors, eo principal executivo da Connors Research LLC TCG é uma empresa de informação de mercados financeiros que publica dail Y commentary e visão sobre os mercados financeiros e tem duas vezes recebeu um prêmio por Learn More. How I Aplicar Connors RSI 2 para Trading Pullbacks. Como mencionei na Parte I desta série Pechinchas de negociação em Wall Street s melhores ações 21 de julho de 2009 Lá São duas abordagens comumente usadas na negociação de ações de negociação brotando defendido por IBD entre outros e negociação de ações puxando para trás defendido por L Connors entre outros Estou particularmente interessado em como essas abordagens se aplicam à negociação de ações fundamentalmente sólida, especialmente aqueles com valor deixado em seu preço Aqui, eu vou descrever uma estratégia voltada para negociação pullbacks. If você está olhando para o comércio uma das estratégias mais poderosas pullbacks disponíveis para os comerciantes de hoje, a fim de nosso guia recém-atualizado The Long Pullbacks estratégia, clicando aqui today. Thirty-dois estoques foram Escolhido para demonstrar uma estratégia que desencadeia uma compra de fim de dia quando seu RSI 2 cair abaixo de um valor de gatilho 2 5, 5 0, 10 ou 20 e um fim de dia venda quando Seu RSI 2 fecha acima de 70 Todos os negócios foram executados entre janeiro de primeiro e 25 de setembro deste ano Esses 32 foram fundamentalmente ações de som, como determinado por uma série de telas fundamentais, tinham valor restante em seu preço, conforme indicado por suas respectivas razões PEG Cada Tinha sido uma escolha TSM ao longo do trimestre passado. Como um exemplo, considere Trade 2 Gráfico I que exigiu RSI 2 para fechar abaixo de 5 0 antes de uma entrada muito perto do fechamento A posição seria então fechado no final do dia quando RSI 2 excedido Usando esta estratégia, estas 32 ações teriam gerado 138 negócios 79 0 vencedores e um lucro médio de 70 centavos por ação negociou a melhor porcentagem de vitórias dos quatro , Embora a Estratégia 1 tenha um melhor resultado médio de lucro comercial, as caixas vermelhas destacam aquelas ações que geraram perdas globais Os seguintes resultados de perda de lucro 73.950 poderiam ter sido gerados a partir da Estratégia 2 fazendo 150 comércios de 1.000 partes each. While cada uma destas quatro estratégias fornecidas entradas de comércio muito boas e pontos de saída para essas ações de qualidade, eu prefiro a combinação de taxa de vitória para o número de comércios oferecidos pela segunda estratégia por causa do número de negócios Note Também, a última linha que mostra que durante este mesmo período de tempo, SPY ETF para SP 500, gerado perdas com as quatro estratégias. O gráfico de preços de seis meses seguinte para CPLA mostra onde cinco dos negócios estratégia 3 ocorreu Embora todos foram rentáveis, Uma saída que permitiu que um fique alguns dias mais tarde no comércio teria produzido melhores retornos exigindo que o estoque para ser acima de sua média móvel de 200 dias provavelmente teria eliminado mais arriscadas trades. Finalmente, considerar como comprar e vender pressão varia para uma qualidade Estoque que tem valor Uma vez identificado, todo mundo quer possuir que é você e eu, assim como as instituições de forma a compra de pressão constrói condução seu preço mais elevado, finalmente, a um ponto onde se torna extremamente Os investidores de sobre-compra deixam de comprar os comerciantes vendem as suas posições e os vendedores curtos tomam consciência do estado de sobrecompra A pressão de venda é temporariamente vencedora e as quedas de preços A retração começa, mas enquanto isso, instituições, investidores e comerciantes procuram um ponto de reentrada, Maior média móvel de 20, 50 ou 200 dias, em uma anterior inversão de preços anterior vale ou colina ou em um grande nível de Fibonacci 38 2, 50 ou 61 8 Embora o meu trabalho usando levantamentos de reconhecimento de padrões tem mostrado algo simetricamente agradável sobre Os níveis de Fib que faz com que as pessoas reajam lá, essas áreas de apoio não são mágicas, apenas auto-realização, porque o dinheiro inteligente reage lá Trading ou investir em ações de qualidade em pullback apresenta uma oportunidade de baixo risco e alto lucro para o indivíduo também Como as instituições. Richard Miller Ph D Estatística Profissional, é o presidente do e.